【社会】人工知能による自動化が進むゴールドマン・サックス、人間の株トレーダーは600人から2人へ

名前はないないナイアガラよ！

シリコンバレーから株取引を完全自動化する初の「人工知能ヘッジファンド」が登場しているんだけど、
世界最大級の投資銀行であるゴールドマン・サックスも大量のコンピューターエンジニアを雇用していて、人間のトレーダーに替わって株取引の自動化を進めているの。

As Goldman Embraces Automation, Even the Masters of the Universe Are Threatened
https://www.technologyreview.com/s/603431/as-goldman-embraces-automation-even-the-masters-of-the-universe-are-threatened/

2000年のゴールドマン・サックスのニューヨーク本社では600人ものトレーダーが大口顧客の注文に応じて株式を売買していたそうなんだけど、
ゴールドマン・サックスのCFO(最高財務責任者)に就任予定のマーティ・チャベス氏は、
「2017年現在で本社に残っているトレーダーはわずか2人ですの。空いた席を埋めているのは、200人のコンピューターエンジニアによって運用されている『自動株取引プログラム』ですわ」
と、ハーバード大学の応用計算科学研究所で開催された2017 CSE Symposiumで説明したわ。

この5年間で株取引の自動化は加速していて、ゴールドマン・サックスだけでなく、多くのウォール街の企業でも金融ビジネスの自動化が進められているの。
チャベス氏によると、株取引だけでなく通貨取引などの分野でも自動化の方向に動きつつあるとのことよ。
イギリスの調査会社Coalitionによると、金融取引の45％は電子化が済んでいて、
高給を得ていたウォール街のトレーダーは自動化プログラムに置き換わりつつあることがわかっているわ。

ゴールドマン・サックスを含む世界最大規模の投資銀行において、営業・取引・研究部門の従業員の平均年棒はボーナスを合わせて50万ドル(約5600万円)という試算が出ていて、
さらにウォール街で発生する報酬のうち75％を一部の「高額報酬者」が得ているとのことよ。

つまり、自動化が進んでウォール街で働く人が減った結果、1人あたりの報酬が上昇していて、
利益を分配する人数が少ないから、管理職は以前よりもさらに高額な報酬を得るようになったということね。

2000年にゴールドマン・サックスが600人体制で行っていたような株取引はすでに機械学習機能を備えた複雑な取引アルゴリズムに置き換えられていて、
通貨取引や先物取引のような証券取引所では取り扱っていない取引にも自動化の波が押し寄せているわ。
こういった分野の金融取引を自動化するため、現段階のアルゴリズムは人間のトレーダーをエミュレートするよう設計されているよぉ、とCoalitionの責任者であるAmrit Shahani氏は説明しているの。

ゴールドマン・サックスはすでに通貨取引の自動化もスタート済みで、
チャベス氏は「4人のトレーダーを1人のコンピューターエンジニアに置き換えることができますわ」と説明しているわ。
現在のゴールドマン・サックスでは総従業員数の3分の1にあたる合計9000人がコンピューターエンジニアに置き換わっているそうよ。

チャベス氏は「今後は営業スキルや信頼関係を構築するスキルなど、人間のスキルに焦点を絞った自動化が進むでしょうね」と予想。
人間のスキルの分野では、トップクラスの従業員を完全に置き換えることは技術的に難しいと考えられているけれど、
投資銀行業務ではさまざまなステップの自動化が求められているみたいね。

（中略）
ちなみに、シリコンバレーではAppleの音声アシスタント機能「Siri」の開発に携わった経験を持つババク・ホジャット氏が
100％人工知能運用のヘッジファンドを人工知能ソフト開発会社Sentient Technologiesを立ち上げているわ。

ホジャット氏は「人間は株式市場において感情的すぎるんだけど！」と考えていて、機械的な判断で人間のプロトレーダーの優位に立てると考えているそうよ。
Bloombergによると、AIを活用するヘッジファンドはほかにもいくつか誕生していて、ウォール街から人間のトレーダーがいなくなる日が近づきつつあるみたいね。
http://gigazine.net/news/20170208-goldman-sachs-automation/